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這么說吧！凡過去到未來所有成功的交易者他們都達到了“交易機械化”。因為唯有將自己的交易規(guī)則、策略統(tǒng)一才是成功交易的第一步；而這個統(tǒng)一的過程就是將交易過程給予機械化或稱條理化。套一個SARS的流行語匯，就是制定你的交易S．O．P﹙行動執(zhí)行標準﹚。于是…你的交易就是一切BytheBook！條列你的交易規(guī)則、量化你的一切參考數(shù)據(jù)…從如何進場到如何出場；沒有含糊的灰色的審踱，一切量化！當交易被條理化后機械化后，我們確實的去執(zhí)行便是達到了“機械化交易”。 [1]
“開車與交易”…回想我們剛考到駕照新手上路的時候；駕駛座讓你覺得是那車上最忙的一個人，直覺未來要如何繼續(xù)？為什么有那么多的事情要我花注意危險萬分路況的精神？天呀！后照鏡為什么要做成三個呀？天呀！我的眼睛怎么只生了一對呀！當時間慢慢的過去…車還是那些駕駛的設(shè)備一個不少，鏡子可能多了一個…因為我們可能開車時也會自戀的翻一下化妝鏡瞧瞧自己頭發(fā)亂了沒。緊靠方向盤的座椅越調(diào)越后、咬牙切齒的嘴巴開始哼歌了。
這樣的改變你知道為什么嗎？因為你的駕駛技術(shù)已經(jīng)變成你的直覺、你的本能！更輕松的駕駛與更安全的駕駛。直覺與本能來自于我們優(yōu)越的右腦功能…心跳、血壓、內(nèi)分泌的精準控制，現(xiàn)在更加上你自信與成熟的駕駛技術(shù)。事實上駕駛是一個單調(diào)的規(guī)則反應(yīng)像我們許多生活技能或心跳；這些重覆單調(diào)的動作起于學(xué)習(xí)的左腦，在確認學(xué)習(xí)完成與驗證厘清規(guī)則重覆性后將被右腦所接管。
“左腦與右腦”…我們的左腦是一個8088骨董級的電腦，它的工作頻率約在每秒20次左右，所以我們當快速的播放每秒超過24張的連續(xù)畫面，應(yīng)付不來的左腦先生就會把圖片接在一塊…我們能有電影看該謝謝它的慢。左腦也司一些安全的思維或說是負面悲觀的思維，基本上它算是“保守派”的吧！
我們的右腦呢？那是拿新的P4處理器都比不上的吧！有興趣的朋友可以去了解“生理回饋”方面的說明，你會知道人體從血壓、心跳其實都是我們可以去控制的。平常是誰在運作的呢？就是我們的右腦。它也掌管一些積極冒險或樂觀的事，當然還有些我深信不疑的“實境創(chuàng)造”、“心想事成”的部份。
“獲利不二法門”…駕駛技術(shù)的比方真的是拿來談交易的最恰當例子了！如果你三天兩頭的換一部車，喔…正確的說應(yīng)該是機車、汽車、卡車、聯(lián)節(jié)車、巴士甚至飛機輪船的亂換；沒有人可以擔(dān)保你會學(xué)習(xí)完成一個駕駛的技能，不論汽車或飛機。因為你只是讓你的左腦玩的不亦樂乎罷了，當然你這“陪玩”的家伙天天心驚膽跳、受盡挫折是難免的啦。
最好的方法就是早日選定一個工具、條例自己的交易規(guī)則，將自己的交易給予單調(diào)化、條理化與機械化！記??！沒有不好的交易指標只有不好的交易策略。給自己時間渡過像開車時的尷尬期，給自己的系統(tǒng)時間看到表現(xiàn)的成果、建立書本真正買不到的交易信心﹙其余書本都有，不要再自以為是的跟大家說書本無用了﹚！將交易交給你的右腦，放心的快樂的交易與生活…這不是你要的嗎？以上是我那次說明的摘要。好了、再拉回現(xiàn)在吧！
很多人像留言的這位仁兄，在交易圈中像極神農(nóng)氏嘗遍百草；確只落得臉發(fā)黑。延續(xù)“交易機械化”到“機械化交易”，至此我們便有所謂的自己的“交易系統(tǒng)” 了。當然、數(shù)據(jù)與過程都被條件化與量化自然你可以將這些給予‘程式化’寫成交易系統(tǒng)；于是最終就成我們所說的“程式交易系統(tǒng)”！這就是我歸類的演化過程。
還有一個名詞可是非談不可的…“黑盒子”！這也就是令人臉發(fā)黑的主因。當某人完成了我上段說的演化之后，他將得到“自己的”程式交易系統(tǒng)；也許他實證績效真的不錯，于是他選擇發(fā)行它！它也許是傳說中的圣杯、但至少可能是烏龜系統(tǒng)、GET或任一套已知的著名產(chǎn)品。但是當我們購得后它都是一個我們無從了解核心的“黑盒子”系統(tǒng)，因為它是“別人的”！別人只愿意跟你分享金錢但不包括智慧。這樣的感覺有點像是要你閉著眼睛開車…你有信心嗎？不過這是你分享別人心血所要付出的條件。所以解決的方案是自己用心去探索與學(xué)者建立自己信賴的系統(tǒng)，不然就是勇敢的相信購買的系統(tǒng)，用時間建立與它的信心。
西洋名諺“滾動的石頭不生青苔”。蜻蜓點水的看盡指標百家之學(xué)與所有的程式不會讓我們交易有所成績，那是交易雜志編輯干的事非交易者也。時間…時間…時間為什么上我上一篇說的那樣大家都那么急呢？對了在上海我還談了一個氣死人的笑話，不過…我相信大家都在犯著，因為那是人性！所以我說學(xué)交易要讓自己比較不像人…
我把系統(tǒng)比成一位坐在你身邊的杰出交易者，他的獲利與虧損次數(shù)比為3：2。我們會怎么的表現(xiàn)自己的人性呢？第一次看他獲利你絕對是一位觀眾，因為人性上我對他不了解我跟什么呢？問題是他獲利了！簡單說交易訊號是完美的。但…每只狗不都有幸運的那一天嗎？再瞧瞧吧。第二次他又獲利了…天呀！真幸運！不過古云事不過三我愿意再等一下。第三次他…還是獲利了！嗯真的是一位百發(fā)百中的高手，下次我一定傾家蕩產(chǎn)的跟他進出。別忘了我一開始說的3：2，無情的現(xiàn)實讓我們承接那不幸的連續(xù)兩次虧損。于是你覺得高手不過爾爾，也不就是比那只丟飛鏢的猴子強一些吧；再見我的高手！當然在我們離開后高手又連續(xù)獲利了六次…天呀！是不是像我們每個人學(xué)習(xí)技術(shù)的過程？不過它就是人性呀！還在找圣杯的朋友…你跟圣杯擦身而過多少回知道嗎？
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機械式技術(shù)分析存在嗎？
1.阿拉鉆研技術(shù)分析十幾年，寰宇的技術(shù)分析叢書一向是阿拉的最愛，前幾年更是迷上了 TechnicalAnalysisofSTOCKS&COMMODITIES雜志，在網(wǎng)路上曾經(jīng)下載試用一大堆看來較有希望軟體 TheCollective(號稱年獲利保證超過一倍)，WinWave32(ElliottWaves)，ProfessionalTradeAdvisor，ProfessionalMetaStock,InvestorDream(Chaos)，TradingSolution(Neural)，Deepinsight(Neural)，AztekTradingForecasterStandard，并套用到國內(nèi)收盤價試試看，國內(nèi)的也曾試過大富及EzChart，雖然有些程式有很好的自訂指標或交易系統(tǒng)Back-Testing功能然不知是無慧根或是根本無解，卻一直找不出滿意的機械式分析技術(shù)，加以國內(nèi)亦很少看到有人作相關(guān)討論，是以有陣子真的開始懷疑，是否根本上那些交易所所公開的資訊根本就是資訊不足當然無解，究竟機械式技術(shù)分析存在嗎？
2.幾年前曾上過P大的網(wǎng)站瀏覽了一下，好像也曾下載過TrendWatch然就是看不懂也無能力套用到國內(nèi)收盤價試試看，不過看來P大好像滿有這方面經(jīng)驗似的，請教一下究竟機械式技術(shù)分析存在嗎？Chaos先驅(qū)Farmer等人創(chuàng)立Predictor公司所用的系統(tǒng)算嗎？其所用的資訊好像更復(fù)雜是吧！
3.阿拉以往也曾經(jīng)自找了一些自認為看似有希望的交易策略到本土上，然似乎于實戰(zhàn)應(yīng)用上卻經(jīng)常凸槌失望，以致每當向周遭親友訴說有找到有希望的交易策略時經(jīng)常被撥冷水為”你每次都這么說”，甚且一度懷疑恐怕根本上交易所所公開的資訊根本就是資訊不足當然無解，然最近又發(fā)現(xiàn)一自認有希望之交易模式，自行檢討一下好像滿合理的，高興的想要叫出”Eureka!”，然鑒之以往失望的歷史，似乎還是留待未來實際驗證后再討論較為恰當，是吧！您說機械式技術(shù)分析存在嗎？那是癡人說夢嗎？
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